O que é um indicador de perfil de volume? Indicadores VPVR explicados

Se você está apenas entrando no mundo do comércio ou já está nisso há algum tempo, saberá que o volume é uma daquelas coisas que todos ficam de olho. É como o pulso do mercado, mostrando onde a atividade é mais forte. Mas simplesmente saber sobre o volume não é suficiente – compreender como ele funciona em diferentes níveis de preços pode fazer toda a diferença. É aí que entra o Indicador de Perfil de Volume.
O Indicador de Perfil de Volume é uma ferramenta que mapeia visualmente onde o volume de negociação está concentrado em diferentes faixas de preço. Isto dá aos traders informações sobre os padrões ocultos do mercado, ajudando-os a identificar os principais níveis de preços onde a ação tende a acontecer. É como ter um acesso aos bastidores dos movimentos do mercado, tornando mais fácil identificar possíveis pontos de entrada e saída.
Dito isto, os indicadores de perfil de volume não são ferramentas completas, pois você precisará usar indicadores técnicos adicionais em conjunto com os indicadores de perfil de volume. Mas antes de entrarmos nesses outros indicadores, vamos primeiro falar sobre o que são indicadores de perfil de volume, o que eles fazem, por que usá-los e como usá-los.

O que são indicadores de perfil de volume?

Os indicadores de perfil de volume são ferramentas poderosas para comerciantes de criptografia e forex. Eles fornecem uma representação visual do volume de negociação em diferentes níveis de preços, permitindo que os traders identifiquem os principais níveis de suporte e resistência, possíveis reversões de tendências e pontos ideais de entrada e saída.

Ao contrário dos indicadores de volume tradicionais, que simplesmente mostram o volume total para um determinado período de tempo, os Indicadores de Perfil de Volume dividem o volume por nível de preço. Esta visão granular ajuda os traders a compreender a distribuição da atividade comercial e a identificar áreas de preços significativas.

A negociação de perfil de volume pode ajudar os traders a compreender os níveis de preços e a atividade comercial ao longo do tempo, tornando mais fácil antecipar potenciais reversões e oportunidades. Os indicadores de perfil de volume podem ser divididos nestes aspectos principais: perfil de volume, área de valor, nível de preço e período de tempo. 

Perfil de volume

O perfil de volume representa o volume total negociado em cada nível de preço durante um período de tempo especificado. Isso é muito útil, pois os níveis de preços mostrados na negociação do perfil de volume indicam o suporte principal (onde a compra domina) e os níveis de resistência (onde a venda domina). Estes níveis de preços funcionam como barreiras psicológicas que os preços normalmente lutam para ultrapassar. 

O próprio perfil de volume tem quatro partes principais: Nós de alto volume (HVNs), Nós de baixo volume (LVNs), e Ponto de Controle (POC).

Nós de alto volume (HVNs) são picos no histograma que indicam níveis de preços com muita atividade comercial, muitas vezes servindo como fortes zonas de suporte ou resistência. Por outro lado, os nós de baixo volume (LVNs) são vales no histograma que mostram níveis de preços com menos atividade comercial, pelos quais os preços podem passar rapidamente devido ao menor interesse do comprador/vendedor.

Digamos que você esteja analisando um gráfico onde o preço estagna repetidamente em torno de US$ 50 – este é um HVN, indicando grande interesse comercial. Como trader, você pode esperar que este nível funcione como um suporte sólido, com os compradores intervindo para evitar que os preços caiam ainda mais. 

Por outro lado, se você observar um LVN em torno de US$ 60, poderá esperar que o preço suba rapidamente se atingir esse nível, pois há atividade comercial mínima e pouca resistência para desacelerá-lo.

Por último, temos o Ponto de Controle (POC) e a negociação POC, que é o nível de preço onde foi negociado o maior volume. Muitas vezes atua como uma área crucial para movimentos futuros de preços e como um forte nível de suporte ou resistência. Utilizando técnicas de negociação POC, os traders podem aproveitar o POC dentro da sua estratégia de perfil de volume para definir pontos de entrada e saída ideais.

Área de valor

A Área de Valor (VA) é um recurso útil na negociação de perfil de volume que indica a faixa de níveis de preços onde ocorreu a maior parte da ação de negociação. Especificamente, esta área cobre cerca de 70% do volume total de negociação durante um determinado período de tempo. Por que 70%? Bem, porque isto tende a representar onde os traders têm estado mais ativos e captura os níveis de preços que o mercado considera “justos” ou aceitáveis.

Pense na Área de Valor como uma faixa onde a maioria dos compradores e vendedores se sente confortável em negociar – essencialmente, onde há algum consenso de mercado. Quando o preço permanece nesta área, isso é visto como aceitação do mercado: os níveis de preços aqui são estáveis, com pouca necessidade de o mercado subir ou descer drasticamente. 

Por outro lado, quando o preço se move para fora da Área de Valor, sinaliza uma potencial rejeição do mercado – os traders podem sentir que o preço ficou demasiado alto ou demasiado baixo, o que pode levar a uma ruptura ou tendência numa nova direção.

A Área de Valor possui um ponto alto e um ponto baixo, que são os seguintes:

• Área de Valor Alto (VAH): Este é o limite superior da Área de Valor. Se o preço se mover em direção ou acima do VAH, poderá estar se aproximando de uma condição de sobrecompra ou de um ponto em que os vendedores poderão intervir, criando resistência.
• Área de Valor Baixo (VAL): Marca a parte inferior da Área de Valor e pode atuar como um nível de suporte. Quando os preços caem para perto ou abaixo do VAL, isso pode sinalizar condições de sobrevenda, onde os compradores podem entrar em ação para empurrar o preço novamente para cima.

Imagine uma ação que está sendo negociada principalmente entre US$ 100 e US$ 110, o que forma sua Área de Valor. Se o preço ultrapassar US$ 110 (o VAH), isso pode significar que a ação está entrando em um território de sobrecompra, sinalizando uma potencial liquidação. 

Os comerciantes podem usar isso para antecipar a resistência, já que os vendedores provavelmente intervirão nesse nível. Por outro lado, se o preço cair abaixo de US$ 100 (o VAL), os compradores poderão ver isso como uma pechincha, esperando que ele se recupere dentro da faixa. Observar esses níveis pode lhe dar uma ideia de onde o mercado pode mudar.

Os rompimentos normalmente ocorrem quando o preço ultrapassa a área de valor, especialmente se houver um aumento no volume, o que sinaliza que o preço pode continuar se movendo nessa direção. Detectar rompimentos envolve observar nós de alto volume se movendo para fora da área de valor, pois isso pode indicar que o impulso está crescendo. Você pode aprender mais sobre breakouts na negociação Forex aqui!

Para aumentar a confiança, fique de olho no volume de negociação – se ele aumentar durante o rompimento, geralmente confirma que o movimento é forte e pode ter poder de permanência.

Níveis de preços

Quando falamos sobre níveis de preços nas negociações, estamos nos referindo a preços específicos onde ocorreu grande volume de negociações no passado. Estes níveis sugerem frequentemente áreas de elevada liquidez, o que é apenas uma forma elegante de dizer a facilidade com que um activo pode ser comprado ou vendido sem alterar drasticamente o seu preço. Basicamente, alta liquidez significa mais estabilidade – os traders podem comprar ou vender sem se preocupar muito com grandes oscilações de preços.

Os níveis de preços com alto volume de negociação podem atuar como zonas de suporte ou resistência mais fortes, uma vez que normalmente há um grande número de compradores ou vendedores nesses preços. Aqui está uma análise rápida:

Nível de preço	Significado
Alto volume	Suporte ou resistência potencial: alta liquidez
Volume baixo	Menos significativo; baixa liquidez

Ao ficar de olho nesses níveis críticos de preços usando perfis de volume, você terá uma noção mais clara da dinâmica do mercado. Você estará melhor posicionado para identificar áreas de suporte e resistência em potencial, tornando suas decisões de negociação muito mais informadas e com menos suposições.

Período de tempo

Embora este seja bastante autoexplicativo, o período de tempo que você escolhe para analisar em um indicador de perfil de volume pode variar amplamente com base no tipo de negociação que você está fazendo. Prazos diferentes fornecem insights diferentes, permitindo que você adapte sua análise de acordo com sua estratégia.

Por exemplo, prazos mais curtos na negociação de perfil de volume são frequentemente a escolha certa para day traders, scalpers e Negociantes de HFT. Ao ampliar a atividade comercial recente em uma única sessão, eles podem captar microtendências e localizar níveis de suporte e resistência intradiários, que são ideais para capturar movimentos rápidos e lucros rápidos. 

Um perfil de volume de 30 minutos, por exemplo, pode revelar oportunidades de negociação de curto prazo, pois destaca zonas de alto volume durante o dia.

Por outro lado, prazos mais longos em uma estratégia de negociação de volume funcionam bem para traders de swing e de posição que desejam uma visão mais ampla. Estes quadros mais longos ajudam a identificar zonas de suporte e resistência mais amplas, concentrando-se em macrotendências e níveis históricos significativos onde se agruparam elevados volumes de negociação. 

A configuração de um perfil de volume em um gráfico diário ou semanal oferece aos traders um roteiro para compreender a dinâmica de tendência mais ampla, destacando fortes níveis de preços que podem influenciar as negociações atuais.

Como você pode ver, os indicadores de perfil de volume podem dar uma ideia bastante clara sobre o sentimento do mercado, destacando oportunidades potencialmente lucrativas para entradas, saídas e paradas em estratégias de negociação. Sem esses aspectos-chave, a negociação é basicamente uma adivinhação e raramente termina em lucro. 

Agora que conhecemos os principais aspectos dos indicadores de perfil de volume, vamos examinar os vários tipos de perfis de volume.

Diferentes tipos de perfis de volume 

Existem várias maneiras de usar perfis de volume para obter insights exclusivos sobre a atividade do mercado, cada uma adequada para diferentes objetivos e períodos de negociação. Desde prazos mais amplos até a identificação de sessões específicas, aqui está um resumo dos principais tipos de perfis de volume e como cada um pode ajudá-lo a entender melhor o mercado em que você está negociando.

Indicador de perfil de volume periódico (PVP)

Em primeiro lugar, temos o Perfil de Volume Periódico (PVP), que é perfeito para uma visão mais ampla do volume em períodos definidos, como horário, semanal ou mensal. Ao capturar faixas de negociação dominantes ao longo do tempo, o PVP é uma ótima estratégia de perfil de volume para detectar zonas de suporte e resistência de longo prazo que surgem regularmente. 

Por exemplo, definir um PVP para mostrar dados de duas semanas em um gráfico de 30 minutos pode revelar níveis importantes durante períodos de alta atividade, como a “hora de energia”.

Principais destaques:

• Compila o volume em períodos horários, semanais ou mensais.
• Ótimo para identificar níveis recorrentes de preços com juros altos.

Indicador de perfil de volume de faixa fixa (FRVP)

O Perfil de Volume de Faixa Fixa (FRVP) permite que você se concentre em uma faixa de preço específica, proporcionando uma visão personalizada do volume dentro de um segmento de mercado específico. Esta abordagem ajuda a analisar tendências recentes, grandes movimentos de preços ou fases de consolidação, ajudando a identificar um forte suporte ou resistência.

Principais destaques:

• Analisa o volume em um intervalo escolhido.
• Identifica os principais níveis de preços com base em dados históricos.

Indicador de perfil de volume de sessão (SVP)

Se você gosta de negociação intradiária, o Session Volume Profile (SVP) pode ser uma opção bastante decente para você, pois mostra a distribuição de volume em sessões de negociação individuais. Esse detalhamento revela onde o volume atinge o pico durante uma sessão, oferecendo insights sobre suporte intradiário, resistência e pressão geral de compra ou venda.

Principais destaques:

• Examina o volume em sessões de negociação únicas.
• Destaques onde o interesse aumenta durante o dia.

Perfil de volume de faixa visível (VRVP) ou indicador VPVR

O Volume Profile Visible Range (VPVR), ou Indicador VPVR, analisa o volume nos níveis de preços atualmente visíveis em seu gráfico e é atualizado conforme você rola. Isto é útil para traders que desejam uma visão imediata do volume dentro da faixa de preço em que estão focados, sem considerar dados mais amplos.

Principais destaques:

• Mostra o volume em níveis de preços visíveis.
• Ajusta-se dinamicamente à medida que você avança no gráfico.

Indicador de perfil de volume cumulativo (CVP)

Por último, mas não menos importante, temos o Perfil de Volume Cumulativo (CVP), que constrói dados ao longo do tempo, fornecendo uma visão de longo prazo da distribuição do volume. O CVP funciona bem para investidores de longo prazo e swing traders, destacando os níveis de preços que têm atraído consistentemente a atenção e possivelmente grande interesse institucional.

Principais destaques:

• Compila dados durante um período de longo prazo.
• Útil para identificar forte apoio ou resistência institucional.

Indicadores de perfil de volume de ajuste fino

Depois de escolher um indicador de perfil de volume que atenda às suas necessidades, você pode ajustá-lo ainda mais e personalizá-lo para se adequar ainda melhor à sua estratégia de perfil de volume e negociação POC.

Melhorando o perfil de volume com outros indicadores

Como mencionei há algum tempo, os indicadores de perfil de volume requerem outras ferramentas como médias móveis, RSI, OBV ou gráficos Heikin Ashi para adicionar profundidade à sua análise. Esses indicadores podem confirmar tendências, identificar reversões e suavizar ruídos, ajudando você a ver onde o sentimento do mercado pode mudar. 

Médias Móveis: Quando as médias móveis se alinham com níveis de alto volume, isso pode confirmar a força da tendência ou possíveis áreas de reversão.

Índice de Força Relativa (RSI): observe as divergências do RSI perto de nós de alto ou baixo volume, pois elas podem sinalizar possíveis reversões.

Volume de equilíbrio (OBV): Se o OBV divergir do preço em torno dos principais níveis de volume, isso pode indicar uma mudança no sentimento do mercado.

Gráficos Heikin Ashi: Os gráficos Heikin Ashi suavizam a volatilidade das velas, aumentando a clareza de outros indicadores e melhorando a eficácia do Perfil de Volume para análise de tendências.

Perfil de volume e perfil de mercado: uma dupla dinâmica

Enquanto o Perfil de Volume mapeia o volume negociado em cada nível de preço, o Perfil de Mercado mostra quanto tempo é gasto em cada nível usando um gráfico TPO (Time Price Opportunity). A combinação de ambos proporciona uma visão completa: o perfil de volume destaca onde a negociação acontece, enquanto o perfil de mercado mostra onde o mercado tende a permanecer. Juntos, eles podem apontar zonas de ruptura e áreas onde a aceitação de preços é alta.

Outros ajustes técnicos

Algumas dicas finais:

• Multiplicador de Período: ajuste com base no seu período de tempo: multiplicadores mais baixos para gráficos de curto prazo e multiplicadores mais altos para gráficos de longo prazo. Isso garante que seu perfil de volume esteja sincronizado com sua janela de negociação.
• Ajustabilidade: ajuste as configurações para se adequar à sua estratégia. Quer você esteja optando por negociações rápidas ou planejando movimentos de longo prazo, o ajuste dos parâmetros ajudará a capturar os dados de volume mais relevantes.
• Visibilidade: certifique-se de que o perfil de volume esteja claro e fácil de ler. Uma tela organizada permite que você se concentre rapidamente em níveis de preços e picos de volume importantes.

Os prós e contras dos indicadores de perfil de volume

Embora os indicadores de perfil de volume ofereçam insights poderosos, eles apresentam seu próprio conjunto de vantagens e limitações. Aqui está uma rápida olhada nos prós e contras para ajudá-lo a decidir como esses indicadores podem se encaixar em seu kit de ferramentas de negociação.

Prós

• Informações claras do mercado: Os indicadores de perfil de volume ajudam a revelar áreas com forte atividade comercial, dando-lhe uma boa visão das potenciais zonas de suporte e resistência.
  
• Tempo de negociação aprimorado: Ao saber onde se agrupam grandes volumes em determinados níveis de preços, você pode cronometrar melhor suas entradas e saídas.
  
• Flexível em todos os prazos: Esses indicadores funcionam em vários períodos de tempo, tornando-os adequados tanto para day traders quanto para traders de longo prazo.
  
• Personalizável para qualquer estratégia: Com vários tipos de perfis de volume (como faixa fixa ou faixa visível), os traders podem adaptar suas análises a diferentes objetivos de negociação, desde scalps rápidos até tendências de longo prazo.
  

Contras

• Não é uma ferramenta autônoma: Os indicadores de perfil de volume funcionam melhor em conjunto com outros indicadores técnicos para confirmar tendências e reversões.
  
• Complexidade na Interpretação: A análise dos diferentes nós, áreas de valor e níveis de preços pode ser complexa e exigir tempo para ser dominada.
  
• Dependência de dados históricos: Os indicadores de perfil de volume baseiam-se em dados de volume passados, que nem sempre podem prever movimentos futuros, especialmente em mercados em rápida mudança.
  
• Limitações da plataforma: Nem todas as plataformas de negociação oferecem ferramentas avançadas de perfil de volume ou personalização, o que pode restringir sua análise se você não tiver acesso a recursos premium.

Outras ferramentas indispensáveis ​​para traders de criptografia e Forex

Além dos indicadores de perfil de volume, os traders de criptomoedas e forex geralmente contam com uma variedade de outras ferramentas para tomar decisões comerciais informadas. Aqui estão algumas das ferramentas mais comumente usadas:

Ferramentas de análise técnica:

• Médias Móveis: Eles suavizam os dados de preços para identificar tendências e possíveis reversões.
• Índice de Força Relativa (RSI): Um oscilador de impulso que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços.
• Bandas de Bollinger: Um indicador de volatilidade que mostra o quão volátil é um mercado.
• MACD (Divergência de convergência de média móvel): Um indicador de impulso de acompanhamento de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis. 

Ferramentas de análise fundamental:

• Calendários Econômicos: Estes calendários destacam eventos económicos importantes que podem impactar os preços de mercado.
• Análise de notícias e sentimentos: O monitoramento de notícias e sentimentos pode ajudar a identificar possíveis eventos que movimentam o mercado.

Ferramentas de gerenciamento de risco:

• Ordens Stop-Loss: Estas ordens vendem automaticamente uma posição quando esta atinge um nível de preço pré-determinado, limitando potenciais perdas.
• Ordens de obtenção de lucro: Estas ordens vendem automaticamente uma posição quando esta atinge um nível de preço pré-determinado, garantindo lucros.
• Dimensionamento de posição: Isto envolve determinar o tamanho apropriado de cada negociação com base na tolerância ao risco e no saldo da conta.

VPS para IP estável:

• Conectividade Consistente: Um IP estático garante que seu dispositivo mantenha uma conexão consistente com os servidores Exchange, reduzindo o risco de desconexões inesperadas ou banimentos de IP.
• Segurança aprimorada: By VPS Forex da Cloudzy, você pode isolar suas atividades comerciais de sua rede doméstica, reduzindo o risco de violações de segurança.
• Desempenho aprimorado: Os servidores VPS geralmente oferecem velocidades mais altas e menor latência, o que pode ser crucial para a execução de negociações de forma rápida e eficiente.
• Ignorar restrições geográficas: Algumas exchanges podem ter restrições geográficas. Um VPS pode ajudá-lo a contornar essas restrições, roteando seu tráfego por meio de um endereço IP diferente.
• Negociação automatizada: os servidores VPS permitem que você execute bots de negociação automatizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem se preocupar com possíveis interrupções ou falhas de dispositivos.

Robôs de negociação:

• Negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana: Bots como “Bots de arbitragem criptográfica”pode negociar continuamente, capitalizando as oportunidades de mercado 24 horas por dia.
• Disciplina Emocional: Os bots eliminam a tomada de decisões emocionais, que muitas vezes pode levar a negociações impulsivas e dispendiosas.
• Velocidade e precisão: Os bots podem executar negociações muito mais rapidamente do que os humanos, permitindo-lhe tirar partido de oportunidades de mercado passageiras.
• Backtesting e otimização: Você pode testar suas estratégias historicamente para identificar parâmetros ideais e configurações de gerenciamento de risco.

Ao combinar estas ferramentas com indicadores de perfil de volume, os traders podem desenvolver uma estratégia de negociação abrangente que os ajuda a gerir riscos, identificar oportunidades e, em última análise, atingir os seus objetivos financeiros.

Considerações Finais

Os indicadores de perfil de volume são ferramentas incríveis para analisar e compreender o mercado em que você está negociando e são muito importantes ao criar ou editar sua estratégia de negociação, pois podem fornecer uma infinidade de informações úteis. 

Perguntas frequentes

Qual é a principal diferença entre um Perfil de Volume e um Perfil de Mercado?

O Perfil de Volume concentra-se no volume de negociações em cada nível de preço, ajudando os traders a identificar áreas de alto e baixo volume que podem atuar como suporte ou resistência. O Perfil de Mercado, por outro lado, enfatiza o tempo gasto em cada nível de preço, criando um gráfico TPO (Time Price Opportunity) para mostrar onde o mercado se consolida ou varia. Usados ​​em conjunto, eles fornecem uma visão completa do comportamento dos preços e potenciais zonas de ruptura.

Como posso usar o Ponto de Controle (POC) na minha estratégia de negociação?

O POC, ou Ponto de Controle, é o nível de preço com maior volume de negociação durante um período especificado. Muitas vezes atua como uma área central onde o preço pode saltar ou enfrentar resistência. Os traders frequentemente usam o POC para colocar entradas ou saídas, presumindo que ele se manterá como um nível-chave ou quebrará, significando uma mudança na tendência.

Qual prazo é melhor para um indicador de perfil de volume?

O melhor prazo depende do seu estilo de negociação. Prazos mais curtos (como gráficos de 30 minutos) são populares para day traders e scalpers para identificar suporte e resistência de curto prazo, enquanto prazos mais longos (como gráficos diários ou semanais) são melhores para swing traders que buscam capturar tendências e níveis de preços mais amplos.